Monday 6 November 2017

Forex Trading Livssyklus Bygningen


Hvordan bygge en Forex Trading Model Velkommen til forex trading et globalt marked som løper på 247 basis, og tilbyr enorme muligheter for handelsmenn klar til å ta sjansen. Denne artikkelen diskuterer retningslinjene og skisserer for å bygge en handelsmodell for valuta - eller valutahandel. Også diskutert er de relevante punktene om hvordan forex trading er forskjellig fra aksjehandel, samt spesifikke poeng som skal vurderes for å bygge forex trading modellen. Den store fordelen med markedene er at den tar imot alle slags teorier (grunnleggende, teknisk prisaktie etc.), slik at markedsdeltakere har enorme muligheter, som følger varierte mønstre og hovedmenn å handle. Det er et spørsmål om tid - en er enten å miste eller vinne på et bestemt tidspunkt. Når det gjøres omhyggelig, kan det ved å bygge en handelsmodell basert på en klart konseptualisert strategi, å redusere tapende handler og forbedre antall vinnende handler, og dermed muliggjøre en systematisk tilnærming til profitt. Som en generell tankegang og prosessflyt kan man bygge en handelsstrategi i følgende trinn, som vist i denne figuren: Imidlertid kan det være behov for noen spesifikke innganger for valutaspesifikk handel, som diskuteres nedenfor. Hvordan forex trading er forskjellig Teoretisk sett er valutakurser sies å flytte på grunn av to grunnleggende begreper renterparitet og kjøpekraftsparitet. Vesentlige forskjeller mellom forex trading og aksjehandel er at valutamarkedet er globalt i naturen, beveger seg på 247 basis og reguleringen forblir begrenset. Dette fører til svært sensitive, uforutsigbare og mottakelige variasjoner i valutakursendringer. Primære drivere av valutakurser inkluderer nyheter, f. eks. utgitt uttalelser fra myndigheter, geo-politiske utviklinger, inflasjon og andre makroøkonomiske tall etc. Lets diskutere trinnene for å bygge en forex trading modell. Identifisere en handelsstrategi: Å bygge en handelsmodell krever at du identifiserer passende muligheter, noe som igjen innebærer å velge definerte strategier, eller å konseptualisere nye som varianter av standardiserte. Handelsstrategi forblir hjertet i enhver handelsmodell, da det tydelig dikterer de regler som skal følges, inntjeningspoeng, fortjenestepotensial, varighet av handel, risikostyringskriterier, etc. For eksempel her er to populære forex trading strategier: News Fade. Irrasjonelle valutamarkedet beveger seg ofte på grunn av nyheter etter utgivelse av offisielle tall som (BNP-tall, sysselsettingsfigurer, utgivelse av ikke-farm lønnsdata, etc.). En effekt som ofte observeres umiddelbart etter pressemeldingen, er et høyt volatilitetsnivå som fører til betydelige prisfluktuasjoner. Men rundt 15 minutter etter nyhetsbruddene observeres prisene ofte å gå tilbake til tidligere nivåer, som ble opprettholdt like før nyhetsutgivelsen. Modeller kan bygges for å kapitalisere rundt disse mulighetene. Inside day breakout. Innvendig dagsmønster gjelder lysestaker, hvor dagens høye og lave utvalg ligger innenfor høyt lavt nivå fra forrige dag, noe som indikerer redusert volatilitet. Det kan være flere innvendige dagsmønstre dag etter dag, noe som indikerer kontinuerlig reduksjon i volatiliteten og dermed øker risikoen for en breakout betydelig. Forex handelsfolk bygger modeller og strategier basert på dette konseptet. Identifiser forex-sikkerheten til handel: Forex trading-spesifikke strategier krever et nøye utvalg av følgende: Eiendeler vil handle med bare trading valuta notater, eller handel forex futures, forex alternativer eller mer avanserte forex exotics derivater (som barriere alternativer) Valuta par s) verdt handel i henhold til den identifiserte strategien (som EURUSD, JPYAUD, etc.) Hvilken valuta for valutakurs - store, mindre og eksotiske valutaer tilhører det valgte forex-paret, da disse kategoriene viser bestemte egenskaper Plug-in forex-spesifikke parametere : Posthandel strategi og omsettelig sikkerhetsidentifikasjon, er neste trinn for å bygge en forex trading modell å innføre forex strategi spesifikke parametere som kan omfatte: News dependence. Med mindre en er en langsiktig investor, har ingen forex-forhandler råd til å ignorere tilknyttede nyheter som er spesifikke for geopolitisk utvikling, økonomi, innkalling av tilknyttede makroøkonomiske tall osv. Handelsmodellen bør ha hensyn til inkludering av nyhetsvirkning - helt eller delvis, manuelt eller automatisert i den grad det passer inn i valutamarkedet. Timing the trade: Forex trading modell skal ta hensyn til tidsavhengige avhengigheter, hvis det er noen, som følger: ta en posisjon like før makroøkonomiske tallene blir annonsert trading et forex valuta par som har mer volatilitet i løpet av timer som en australsk handelsmann handel på EURUSD valutapar under australsk nattetid eksotisk valutahandel, som bare foregår i åpningstider på utpekte banker og OTC-markeder Tekniske verktøy, grunnleggende faktorer og overvåkingskrav. Hvis den valgte strategien krever konstant overvåking av DMA-diagrammer eller Bollinger-bånd, eller beregninger basert på fundamentale makroøkonomiske tall, bør forex trading-modellen være utstyrt for å inkludere alle nødvendige verktøy for disse kravene. Angi handelsmål: Dette trinnet konsentrerer seg først og fremst på å inkorporere følgende grunnleggende funksjoner i handelsmodellen, med varierende verdier for å finne den beste passformen: Profitnivåer (som pipsbevegelse) Stop-loss nivåer Money Management: Hvor mye penger å satse på hver handel, i hvilken stil (fikse beløp per handel eller variable beløp med progressive endringer) Risikostyring og scenarioanalysebeskrivelse, som aktuelt Man kan starte med noen forutsetninger og finjustere dem ettersom flere iterative tester utføres for å finne den beste lønnsomme passformen. Back-testing modellen: Enhver handelsmodell som er utviklet av en person, gjenspeiler egenskapene, tankeprosessen, temperamentet og erfaringen til den som bygger den. Ofte begrenset av kunnskap eller til og med personlige utfordringer av ego eller blind tro på selvutviklede modeller, blir viktige aspekter av og til oversett av handelsmennene. Det blir derfor viktig å teste modellen på historiske data, for å identifisere feilene og unngå slike tap i handel med virkelige verdener. Backtesting tillater også nødvendig tilpasning innenfor de fastsatte målene (overskuddsmål, stop-tap, etc.) for å finjustere den utviklede modellen og strategiene, og sikre praktisk realisering av maksimalt profittpotensial. Iterativ analyse for handelsmodell: Utvikling av en handelsmodell krever pasientanalyse, som inkluderer mange iterasjoner ved gjentatte endringer i matematiske parametere, samt variasjoner i underliggende teoretiske begreper. I løpet av denne syklusen bidrar den til å registrere feil og suksess tilfeller, for å holde oversikt over hva som fungerer og hva som ikke, som er nyttig i løpet av de lange årene av handels karriere. Bruke datamaskiner for handelsautomatisering og modellbygging: I dag er det trendy å forsøke å automatisere alt. Men husk - Programmet er like effektivt som de underliggende konseptene og den praktiske implementeringen som er bygget inn i den. Datamaskiner kan brukes til å søke etter mønstre i historiske data som kan danne grunnlag for å utvikle nye modeller. Back testing kan også støttes ved at dataprogrammer kjøres mot historiske data. Man kan enten bruke de tilgjengelige programmene på prøve eller kjøpsbasis, eller bygge nye på egen hånd for sine krav basert på deres kjennskap til dataprogrammering. Pass på at du bruker dataprogrammene med full forståelse og anvendelighet til dine egne valgte strategier, for å unngå fallgruver senere med realtidshandel. En stor fordel ved å bruke handelsmodeller er at det tar bort de følelsesmessige vedleggene og mentale veisperre mens handel, som er kjent for å være hovedgrunnene til handelsfeil og tap. Selv om det alltid er spennende å handle gjennom etablerte modeller på en definert og systematisk måte, holder klokt handlende alltid på lete etter muligheter for feil og kontinuerlig tilpasning for videre suksess, basert på markedsutviklingen. En pragmatisk tilnærming, med kontinuerlig overvåkning og forbedringer, kan bidra til lønnsomme muligheter gjennom handelsmodeller. Les Forex: Livssyklusen til en vinnende handel Artikkeloversikt: Denne artikkelen vil gå gjennom et enkelt oppsett på EURUSD, da det ble forvaltet mens handelen var beveger seg i traderrsquos favør. Denne artikkelen vil illustrere innsnevring, skalering og stoppe bevegelse for å skape riktig risiko i et tungt nyhetsmiljø (forrige uke). Handel kan være en vanskelig sport å mestre. Ikke bare markeder er uforutsigbare, men kan også, til tider, nesten virke som om menneskets natur jobbet direkte mot oss. Det vanlige råd til lsquolearn fra våre feilmeldinger kan ofte bidra til å utdanne oss til hva som IKKE skal gjøres, men hvordan skal vi noen gang lære hva vi vil ha, med mindre vi har noen solide eksempler på vellykkede ledede stillinger I DailyFX-egenskapene til suksessfulle tradersforskningsserier, Nummer en feil som FX Traders gjør, tar for stor tap når de har feil sammenlignet med de små seier de vanligvis gjør når de har rett. Denne ulikheten er så stor - at selv om handelsmenn kunne vinne i 70 tilfeller i noen sammenkoblinger, ville de likevel miste penger i gjennomsnitt. Gjennomsnittlig tap (i rødt) vs Gjennomsnittlig gevinst (i blått) Er dette fordi disse handlerne går inn i stillinger som er villige til å miste 2 dollar for hver 1 som de kanskje får Sannsynligvis ikke: Mer sannsynlig er det faktum at forhandlerne går inn i stillinger uten plan - istedenfor å stole på egne reaksjoner for å gjøre de beste valgene for dem. Så reagerer de. En posisjon beveger seg mot dem, og ofte vil de lsquohold på for litt lenger for å se om det kommer tilbake. Eller kanskje de prute: lsquo Hvis bare det beveger seg tilbake til å jevne, gjør Irsquoll det aldri igjen. handelen beveger seg faktisk for dem, de lukker ofte det av ekte raskt fryktelig for å gi tilbake det overskuddet til markedet. Det er ikke noe som er nødvendigvis feil med den ovenfor nevnte atferden. Itrsquos ganske vanlig menneskelig natur. Men disse typer handlinger kan være den verste fienden til de som ønsker å bli vellykkede handelsfolk. Dermed - utenfor handelsstrategien, er alt vi virkelig kan kontrollere, vår handelsstyring. Og dette er det som ofte skiller profesjonelle fra amatørhandlere. Det som følger nedenfor er en konto av en enkelt handel som ble ledet av en næringsdrivende når markedet virket for dem. Selvfølgelig vil ikke hver handel fungere lønnsomt, men når du handler defensivt i et forsøk på å unngå nummer én feil som FX Traders gjør. Målet er å maksimere gevinster, samtidig som de reduserer tapene. Jeg hadde tidligere tatt en kort posisjon i AUDUSD i den siste Weekrsquos Price Action Setups-artikkelen, på jakt etter pris til spenne etter å ha møtt motstand. Handelen virket først for meg, med overskudd på litt mer enn avstanden til mitt første stopp. Som er vanligvis bra for meg, da Irsquoll ofte flytter mitt stopp til Break-Even, ser på det som en lsquofree-handel, rsquo etter at min første risiko er fjernet fra stillingen. Men kort tid etter å ha flyttet 45 pips i pengene begynte noe å gå galt: Prisen begynte å bevege seg opp, og mot min posisjon. Det første jeg gjorde var å se på US-dollar, som selvfølgelig er en stor del av AUDUSD-valutaparet, og jeg la merke til at dollaren var ikke noe som sviktet så mye. Faktisk hadde US Dollar fortsatt å bevege seg høyere, som burde ha hatt min AUDUSD korte posisjon. Men det var ikke bra. Det var skadelig. Med mitt stopp på break-even. Jeg ble trøstet av det faktum at jeg i det minste ikke skulle miste på handelen. Men kort tid etter å ha flyttet 45 pips i pengene begynte noe å gå galt: Prisen begynte å bevege seg opp, og mot min posisjon. Jeg la også merke til at EURUSD beveget seg veldig raskt og eksponerte US Dollar Strength som jeg ønsket å være på siden av mye bedre enn AUDUSD-stillingen som jeg tidligere hadde gått inn for et par dager før. Motstand mot EURUSD med linje trukket på 1.3100 Laget med MarketscopeTrading Station II Og siden jeg ikke lenger hadde noen innledende risiko i AUDUSD-handelen med mitt stopp ved Break-Even, klarte jeg å utnytte den EURUSD-svakheten ved å utløse en kort posisjon. Mens dette doblet eksponeringen min i lange amerikanske dollarposisjoner, ble min første risiko fjernet fra AUDUSD-stillingen tillatt meg å omfordele pengene i EURUSD. Jeg utløste 12 av EURUSD-stillingen min kort etter at prisen hadde gått i motstand på 1.3100, som allerede hadde fungert som EURUSD-motstand. Denne typen prisaksjonsstøtte eller motstand kan være viktig for en næringsdrivende. Det viser ikke bare oss hvor markedet tidligere hadde reagert på pris, men det viser oss at handelsmenn som plasserer handler med faktiske penger, respekterte den prisen. Jeg ønsket å først teste posisjonen ved å legge inn halvparten av det totale partiet med forsiktighet for å opprettholde motstanden. Jeg satte stoppet mitt over det svinghøye, med et første risikonivå som var sammenlignbart med AUDUSD-stillingen jeg hadde plassert tidligere (litt mindre enn 40 pips). Litt senere på dagen, under den asiatiske sesjonen, la jeg andre halvdel av mitt parti med stoppet mitt til samme pris som den forrige EURUSD-oppføringen, da EURUSD hadde vist ytterligere respekt for 1.3100 og flyttet ned til 1.3050. Scaling-in som posisjonen beveger seg i fortjeneste Laget med MarketscopeTrading Station II Og så flyttet markedet for meg. Jeg didnrsquot må gjøre noe annet enn å la markedet gjøre sitt arbeid, og jeg bare observert, og bestemte meg når jeg ønsket å flytte mitt stopp for å bryte - selv på min EURUSD-posisjon. I mellomtiden flyttet min AUDUSD-posisjon mot meg og løp inn i mitt break-even stopp, noe som kan være frustrerende, men uunngåelig. Hadde mitt stopp ikke blitt flyttet til break even, ville prisen ha gått til min første stopp, noe som medførte tap på handel. I stedet var jeg AUDUSD uten gevinst eller tap, og jeg har en fin gevinstbygging i min EURUSD-posisjon. Når jeg hadde min første stoppavstand i handelen som en gevinst, ble stoppet flyttet til å bryte jevn igjen, se på EURUSD-stillingen som nå en lsquofree handelsrekvisisjon siden ingen av min risikokapital er lenger eksponert i handelen. Neste dag og det er en enda større gevinst i EURUSD, og ​​stoppet flyttes i pengene for å låse opp en del av den oppbyggede gevinsten. På denne måten, hvis paret spoler seg mot meg, Irsquom i hvert fall ut med noen form for fortjeneste for min innsats. På dette tidspunktet er gevinsten mer enn to ganger min opprinnelige risikobeløp, så jeg begynner å tegne en skala ut strategi, under antakelsen om at EURUSD-bevegelsen kanskje ikke varer for mye lenger, spesielt i en tung nyhetsuke med NFP på skifer for fredag ​​morgen. Jeg bestemmer meg for å fjerne posisjonen i kvartaler i et forsøk på å få så mange pips ut av dette trekket som mulig. Jeg flytter stoppet mitt dypere i pengene, låser opp enda mer av det oppbyggede overskuddet, og tar fortjeneste på 14 av partiet med gevinst på 110 pips (3 ganger min første stoppbeløp). Første skala ut av EURUSD posisjon, Stopp justert dypere i pengene Lagd med MarketscopeTrading Station II Etter hvert som paret flyttet videre i pengene for meg, tar jeg av en annen 14 av stillingen, denne gangen med en gevinst på 171 pips, og etterlater halvparten av den totale stillingen som gjenstår. Flyttet inn i NFP ble det gjort en tredje stoppjustering for å låse opp nesten 3 ganger min opprinnelige risikobeløp (en gevinst på 118 pips ble låst opp via stikkontakten). Jeg visste at NFP sannsynligvis ville generere betydelig volatilitet, og dette kunne absolutt utsette urealiserte gevinster i handelen. Men det kunne også gi et mye større trekk, så jeg ønsket å la handelskjøpet løpe siden jeg sto sjansen til å gjøre en betydelig mengde mer. Den første rush av NFP var gunstig for meg. Jeg var i stand til å fjerne 3. kvartal av stillingen etter en rask løp på ytterligere 10 pips for en total gevinst på 183 på 3. del av partiet. Og kort tid etter NFP, begynte prisen å løpe mot meg: helt til stoppet mitt på 111 pips fra min første oppgangspris. Second and Third Scale ut av EURUSD med Trailing Stop Utløses opprettet med MarketscopeTrading Station II Vil hver handel fungere som dette Absolutt ikke, men som handelsmann, er det ikke vår jobb å forutsi fremtidig hellip som er umulig. Trading handler ofte om risikostyring enn å gjette hvilket valutapar som kan gjøre det på en gitt dag. I mange tilfeller er handel risikostyring: Maksimere gevinster og minimere tap. --- Skrevet av James Stanley For å kontakte James Stanley, vennligst send e-post InstructorDailyFX. Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her. Vil du ha en tilpasset læreplan for å gå gjennom Trading Education Ta vår Trader IQ quiz og motta en full leksjon plan med mange gratis ressurser for å utvide ditt arsenal. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Dette programmet introduserer deltakere i handelslivet for valutahandel. Deltakerne følger aktivitetssekvensen som skjer bak kulissene på handelsdatoen når en FX-handel utføres gjennom den endelige valutakursen på avregningsdagen. Kursmål Etter kursets slutt vil deltakerne kunne: Forstå hvordan FX-handler utføres blant meglere, forhandlere, deres kunder og forhandlere. Få øye på. Alternativer, swaps, futures og fremover er inkludert. Identifiser de kritiske funksjonsområdene knyttet til flytting av FX-transaksjoner frem til avregning, inkludert bekreftelse og godkjenning. Identifiser tjenester som leveres av CLS Clearingand SWIFT-meldinger. Distinguish typer operasjonelle risikoer knyttet til FX-bransjer som har potensiell innvirkning på banken og kundene, samt næringen som helhet Undersøk bestemte prosesser etter utførelsen knyttet til FX-handelens livscyklusaktivitet, inkludert Nostro-kontoadministrasjon og avstemming Forutsetninger: Grunnleggende kunnskaper om valutasession 1: Pre-Trade-forberedelse og dokumentasjon av Slutten på sesjonen vil deltakerne kunne: Forklare prosessen med kundekontooppsett Vet din kunde (f. eks. Patriot Act, Ikke-opplysningsavtaler) Mesteravtaler Dokumentasjon av spesielle arrangementer (f. eks. kredittlinjer) Stående oppgjørsinstrukser Diskuter produktoppsett Spot, Forward, Options, swaps, NDFs, NDOs Session 2: Order En forsøke Trade Execution Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Diskutere opprinnelse av kundeordrer Media som brukes til å kommunisere ordrer Verbal kommunikasjon og elektroniske lenker Forklare Trade Execution Redigere og validere kriterier Handelsendringer Front-end trading and sales system Identifiser kreditt overvåking Session 3: Bekreftelse Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Diskutere bilaterale bekreftelser Verbal og kopi Handelsbetingelseskriterier Beskrive bekreftelse av handelsdetaljer Identifiser SWIFT MT 300s og andre leverandørløsninger for bekreftelser Bekreft blokkhandler og deltildelinger Diskuter unntaksbehandling Ubekreftede eller omstridte avtaler Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Diskutere nettingsavtaler Forklar bilateral netting av betalinger Bekreft sluttbeløp Beløp 5: Oppgjør Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Prognose likviditetsbehov Realtime balanseutsikt Avskjæringstider Diskuter sett tlement risiko og eksponering Forklar kontantutveksling på verdi dato Virkning av tidszoner forskjeller DVP vs Ikke-DVP oppgjør Kommunisere betalingsinstruksjoner og forventede kvitteringer til banker SWIFT meldinger og andre kommunikasjonsmidler Beskriv CLS Bank Bakgrunn: hvorfor CLS Medlemskap: oppgjør medlemmer, brukere og tredjeparter FX-flyt gjennom CLS-styring av DVP-risiko Øvelse 6: Nostro-avstemming Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Forklare Nostro-kontoavstemming med banker Identifisere ikke-mottak av betalinger Diskutere oppfølging og feiloppløsning prosess Anerkjennelse virkningen av oppgjørssvikt Medier som brukes til å kommunisere ordrer Sesjon 7: Regnskap og finansiell kontroll Ved slutten av sesjonen vil deltakerne kunne: Beregne PampL Realiserte og urealiserte Verdiposisjoner Mark-to-market

No comments:

Post a Comment